学 术 报 告
报告题目：数学与华尔街
报告人：杨国强（瑞士信贷(伦敦)风险控制部门量化分析师）
摘要：
华尔街需要什么数学
金融衍生产品(Derivatives)简介
线性和非线性产品建模
Brown运动、Ito微积分、Black-Scholes-Merton
系统架构与模型的问题
关于Quant、危机后的金融数学、quant面试
报告时间：2015年4月10日（周五）下午2：30
报告地点：致远楼102室
欢迎广大师生参加!
数学系
杨国强（8年金融量化分析师经历）
1998年获中国工程物理研究院计算数学硕士学位
2002年获杜克大学统计学硕士学位
2005年获杜克大学数学博士学位
2005年至2007年任教于上海财经大学统计与管理学院
2007年至2013年曾任职于美林证券、渣打银行、澳新银行等金融机构，从事各种资产衍生产品定价和风险管理工作
2013年至今就职于瑞士信贷(伦敦)风险控制部门
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"智能计算与应用"同济大学数学中心
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