学术报告
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复杂网络谱分析及最优同步性能研究复杂网络的拉普拉斯矩阵包含了许多关于网络拓扑和动力学的重要信息。本报告从拉普拉斯矩阵及其特征值谈起,首先给出简要的工程和数学背景并介绍网络特征谱的一些基本特性,然后导出特征谱对网络同步能力的决定与影响方面的研究,最后讨论如何通过对网络拓扑的设计来控制拉普拉斯矩阵特征谱从而达到优化网络同步性能的目标陈关荣博士致远楼102室4月21日(周二) 16:00
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Maximum density of copies of a subgraph in the n-cube and perfect cycles.学 术 报 告报告人:美国West Virginia大学教授 John Goldwasser报告题目:Maximum density of copies of a subgraph in the n-cube and perfect cycles.时间: 2015年4月21日(周二)上午10:00.地点: 数学系107室美国West Virginia大学教授 John Goldwasser数学系107室2015年4月21日(周二)上午10:00
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Workshop on Submanifolds and Harmonic mapsWorkshop on Submanifolds and Harmonic mapsDepartment of mathematics, Tongji University4.18-4.19, 20154月18日星期六 上午时间报告 (致远楼107)报告人主持人8:30-9:20Lectures on Mean curvature flows-1Entao ZHAOQun HE9:30-10:20Lectures on Mean curvature flows-2Entao ZHAO10:20-10:50Tea time10:50-11:40Lectures on Mean curvature flows-3Entao ZHAO11:40-2:00Lunch4月18日星期六 下午时间报告 (致远楼107)报告人...Entao ZHAO,XiaoWei XU,Ling YANG,Chao QIAN,Erxiao Wang致远楼107室4.18-4.19, 2015
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P2P网络借贷平台的风险度量学术报告报告人:张寄洲教授(上师大)题目:P2P网络借贷平台的风险度量时间:2015年4月17日,星期五下午3:00—4:00地点:数学系致远楼102欢迎各位参加张寄洲教授数学系致远楼1022015年4月17日,星期五 下午3:00—4:00
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社会分工、技能互补和社会经济网络中的嗜异性学术报告报告人:周炜星教授(华东理工大学)题目:社会分工、技能互补和社会经济网络中的嗜异性时间:2015年4月17日,星期五下午4:00—5:00地点:数学系致远楼102欢迎各位参加周炜星教授数学系致远楼102室2015年4月17日,星期五 下午4:00—5:00
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Dual representation of optimal wealth and control processes for non-smooth ut...学术报告报告人:郑惠恒教授(英国帝国理工)题目:Dual representation of optimal wealth and control processes for non-smooth utility maximization problems时间:2015年4月13日,星期一下午2:00—3:00地点:数学系致远楼102欢迎各位参加郑惠恒教授数学系致远楼1022015年4月13日,星期一 下午2:00—3:00
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数学与华尔街华尔街需要什么数学 金融衍生产品(Derivatives)简介 线性和非线性产品建模 Brown运动、Ito微积分、Black-Scholes-Merton 系统架构与模型的问题 关于Quant、危机后的金融数学、quant面试杨国强致远楼102室2015年4月10日(周五)下午2:30
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Options Prices under Stochastic VolatilityThe well-known Heston model for stochastic volatility captures the reality of the movement of stock prices in our financial market. However, the solutions for option prices under the stochastic volatility model are expressed in terms of integrals in the complex plane. There are difficulties in evaluating these expressions numerically. We present closed-form solutions for option prices and implied volatility under Heston model of stochastic volatility. We method is based on a multiple-scale analysis in singular perturbation theory. Our theoretical predictions are in excellent agreement with numerical solutions of the Heston model of stochastic volatility. We also show that our approximate solution is valid not only in the fast-mean-reverting regime, but also in the slow mean-reverting regime. This means that the solutions in these two different regions can be approximated by the same function.张强教授致远楼102室2015年4月8日(星期三) 上午10:00—11:00